Борисов И. С., Шойсоронов А. М.
Теорема непрерывности в задаче о разорении

Доказывается теорема непрерывности для моментов выхода случайного блуждания из полосы с прямолинейными границами, параллельными оси абсцисс, в том числе и через априори выбранную границу. В качестве следствия вычисляется вероятность разорения для двух классов центрированных распределений.

Borisov I. S., Shoisoronov A. M.
A continuity theorem in the ruin problem

For a random walk, we prove a continuity theorem for the exit time from a strip containing the abscissa axis, including the case of the exit time from a strip through an a priori chosen boundary. In particular, we compute the ruin probabilities for two classes of centered distributions.

Полный текст статьи / Full texts:

• PDF file
• PostScript file